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結算櫃台系統怎麼和交易所連接

發布時間:2023-01-25 12:21:01

A. 期貨櫃台類型是什麼意思

在我們前段時間與市場交流的過程中,發現許多服務於機構用戶的業務人員並不是非常了解櫃台、主席櫃台、次席櫃台等概念的釋義和其適用場景。

所以我們大致整理了下在期貨市場中,與程序化交易系統、交易櫃台技術開發常用的術語,供大家一起學習、交流。

我們先看看程序化交易用戶是如何與期貨公司、交易所進行信息交互的,然後再逐一拆分會涉及到的概念。

交互示意圖
櫃台
依據國內監管要求,客戶無法直連交易所系統,中間必須經過期貨公司(Broker)的系統,這便是櫃台系統。期貨公司會有多套櫃台系統,在功能上可以分為主席和次席系統。

主席櫃台
主席系統功能全面,支持出入金,盤後結算等,講究的是高吞吐量與高可靠性,一般客戶都是在主席系統上交易。

例如CTP (Comprehensive Transaction Platform,綜合交易平台)即是上期所子公司上期技術開發的一套主席系統。

次席櫃台
次席系統一般只做下單及撤單用,講究的是低延遲穿透時間,一般為對時延要求較高的客戶准備。次席櫃台的資金劃撥、結算等功能則交由主席櫃台實現。

閃策科技波塞東Poseidon期貨極速交易系統就是次席交易櫃台,櫃台內部穿透耗時峰值在百納秒級,尤其適用於對延時要求嚴苛的交易團隊。

對於同時報出的相同訂單,次席的單子會先到達交易所撮合。不過報單如何最快地到達交易所是由很多因素所決定的,大家可以回顧下我們之前的推送《納秒級穿透的交易系統到底往返穿透了啥?》。

API
櫃台系統一般都會提供API(Application Programming Interface,應用程序編程介面)給程序化客戶接入櫃台使用。

櫃台也需要用調用交易所API來接收行情、傳送交易訂單。

知識點,在中國,任何櫃台系統都必須調用交易所API才能下單。

什麼是API介面?

你可以認為API是一個服務與外界進行交互的介面。

比如交易所的API介面。

閃策科技的波塞東Poseidon極速交易櫃台要將用戶的交易訂單傳輸給交易所,就需要調用交易所的API來進行交易。

交易所的工程師已經寫好了可以接入交易所報盤機的函數,波塞東只需要根據交易所提供的介面文檔,在系統中設置好規定的函數,然後運行函數會觸發相應的功能。

簡單地說,API就是傳遞數據和觸發功能,讓軟體與其他軟體實現快速交流。

我們不需要知道交易所的報單API具體的業務實現邏輯,只要調用就可以實現交易功能。

前置機
交易櫃台需要通過前置系統與交易所主機連接,即是櫃台與交易所撮合系統之間的通訊中繼。

前置伺服器不僅僅是起到了中間橋梁的作用,它還要以通訊IP地址控制連入的終端,起減少交易主機的網路負擔的作用,以及對交易指令進行一部分的正確性檢測處理。

同時,還可以起到防火牆的功能,防止交易主機受到外界的攻擊,確保交易主機的安全運行。

為緩解交易系統壓力,提高期貨公司交易速度,交易所會設置多個交易前置機均衡前置機的系統負載,期貨公司可按照交易所發布的前置機IP優選配置規則進行配置。

行情和交易介面
對於任何程序化交易策略而言,行情介面和交易介面都是不可或缺的組成部分,行情是所有交易策略最基礎的信號源,而各種交易信號的發送和接收則是交易策略的最終實現形式。

行情介面
行情數據介面可以向交易所技術公司、信息經營公司或第三方授權的信息經營商購買。

各大期貨交易所均有信息技術子公司對外提供行情介面服務,小結如下:鄭商所下屬子公司——鄭州易盛信息技術有限公司;

大商所下屬子公司——大連飛創信息技術有限公司;

上期所下屬子公司——上海期貨信息技術有限公司;

中金所下屬子公司——上海金融期貨信息技術有限公司;

可把以上四家公司理解為期權期貨行情市場的一級批發商,提供各交易所期貨期權合約行情資訊、交易介面以及為國內期貨公司提供交易系統運維託管服務。

隨著市場技術趨勢發展,各個公司不僅僅提供自家數據,部分公司也有可對接其他期貨交易所和證券交易所行情交易介面的產品。

交易介面
因為中國期貨市場採用會員制管理,只有交易所會員單位即期貨公司才有資格向交易所購買交易席位。程序化交易團隊可以聯系期貨公司提供交易介面的通道服務。

生產環境
指正式運行核心系統的計算機環境,包括生產機房、網路、主機、儲存、資料庫及應用等業務運行提供服務的所有軟硬體環境。

伺服器託管
也稱Co-location,適用於低延時交易用戶。HFT公司或自營交易團隊可向期貨公司申請機櫃和網路資源,將交易主機與交易所的交易主機在物理距離上盡可能近地放置在一起。

國內四大期貨交易所都有自己的機房,另外期貨公司有自己的伺服器託管中心。只有期貨公司可以向交易所租用託管機房機櫃。期貨公司通過提供機櫃,購買設備,購買或租用軟體為其客戶提供服務。高端程序化交易者往往自購設備,自行調優後,經期貨公司同意,放到租用的機櫃內進行交易。

早期,國內期貨公司為節省投入與成本、IT建設方面,常常租用運營商的機房,因為租用比自建要便宜很多。針對這種現象,各大期貨交易所陸續在自有數據中心中,劃出一片區域,面向期貨公司提供機櫃託管服務。一是進一步降低了成本,二是提高了行業機房安全水平,三是速度快,受到會員單位歡迎。

B. 國信證券交易系統進不去怎麼辦

估計是你家網路有問題?一般來說這個都是網路問題,或者有時候交易太繁忙都會出現,不過主要是網路問題。

C. 證券業保證金賬戶和交易系統怎麼聯系

你所說的應該是第三方存管下面的保證金賬戶設置吧
實際上,客戶的錢都在銀行,當然在券商和銀行談開通地三方存管建立關系的時候,就是總對總的時候,就已經系統是連接上,調試好的了
客戶開戶了,用了這個銀行的三方存管,那自動就在銀行建立起了和這個券商的保證金二級賬戶,這個問題實際上很明朗,在客戶轉賬的時候,就是在銀行虛擬的兩個賬戶里互換,錢實際上都在銀行,只是你看到的是在券商而已了

補充一下,客戶在券商開了戶,然後到銀行確認後,用了銀行卡和券商間進行連接,所以客戶在銀行裡面就有了一個二級賬戶,是與券商有有關的二級賬戶,這樣講,我不知道你明白沒,你就理解成三方存管關系只是客戶的銀行卡多了一種功能,如果你取消了關系,你的銀行卡還是與普通卡沒兩樣,做儲蓄用,所以第三方存管還是銀行在管理你的賬戶,只是你和券商有了聯系而已

D. 交易所撮合系統到底是怎麼撮合的

價格優惠!大宗商品撮合交易平台 一、系統概述: 大宗商品電子撮合交易平台,就是利用互聯網電子技術,將大宗商品批發,設計為標准化合約,可以集中競價撮合交易,並且結合傳統現貨買賣模式,交易過程全部在電子平台上完成。 二、系統特點: 1.價格更加透明,交易更加公平; 2.減少了中間環節,減少了市場與交易方的成本; 3.電子化交易平台的便捷優勢讓更多的投資者能方便的參與進來,活躍了商品的價格,促進了商品的消費 4.更安全三、系統模塊 大宗商品電子電子撮合交易平台的有七大核心模塊: 1.撮合系統根據客戶下達的交易指令系統對交易雙方的交易指令進行配對。 2.結算系統根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算,其計算結果將被計入保證金賬戶 3.實時交易系統 包含交易中間件和交易終端,提供客戶交易指令下達和查詢 4.合約設計發布系統 5.後台管理系統 管理出入金、開戶、合約設計、代理商管理、手續費和傭金設置 6.報表系統可供查詢各級代理及會員的賬單與各級代理商的會員信息和占成傭金收入等等.7.內部出入申提交審核系統;銀期轉賬系統支持和各大銀行對接.

E. 歐易交易所怎麼收款

用戶只需知道對方的手機號,即可向國外的合作夥伴發送要求對方付款的請求。對方收到「收款請求」後,如其沒有Paysend賬號,則注冊後可依據 收到的「收款請求」直接進行付款(已注冊可直接付款)。PaySend便利跨國商務收款!

那麼如何發起收款請求呢?

1. 登錄個人賬戶,在頂部菜單上點擊 「收款請求」。接下來,用戶需要填寫付款人的手機號碼(即收款對象)。注意收款請求只能向支持PaySend的國家和地區發出。

2. 填寫付款申請詳情:金額、備注、付款申請失效日期(最長30天有效)、選擇收款方式。在「Receive to收款方」這部分,輸入收款銀行卡資料。只需要填寫一次銀行卡的資料,此銀行卡的信息將保存下來,可用於後續收款。注意,在收款方信息部分只能添加一張卡。也就是說,如果用戶添加了一張新卡,則原來添加的銀行卡將被自動移除。

3. 按上述填寫完成後,點擊「下一步Next」 按鈕,可以預覽「收款請求」的信息,然後點擊 「我同意I agree」 確認發送此「收款請求」。網頁上方彈窗將顯示「收款請求」發送成功的確認消息。接下來還可以從交易歷史中查看此「收款請求」,或撤回此「收款請求」。如您的「收款請求」被支付,其狀態與細節也可以在交易歷史中查看。

收款請求的付款方將收到一個「收款請求」,如果付款方不是PaySend用戶,需要注冊後登陸賬號。如果付款方已經是PaySend的用戶,則可以直接登錄操作。在登錄賬號後,網頁上方會收到彈窗消息「您有一個收款請求」。另外,付款方也可以在主菜單的交易歷史(記錄)中查看相關信息。點擊「收款請求」付款後,付款方可以看到付款請求的信息:收款請求金額、收款請求發起人、收款請求付款緣由、收款請求失效日期等。如果決定接受此「收款請求」,只需點擊按鍵「Send Money轉賬」然後按提示操作即可。付款方只需要添加銀行卡或選擇已添加的銀行卡進行支付即可。

PaySend網站是安全可靠的。PaySend系統會即時處理匯款,但到賬時間取決於收款人銀行。大多數情況下幾分鍾內到賬,部分收款人銀行需要幾個小時到賬。交易的安全性是PaySend的重中之重。PaySend匯款完全符合匯款方和收款方的國家規定,也符合國際轉賬系統Visa Inc.和MasterCard Worldwide的標准和規則。使用PaySend, 實現便捷的跨國商務收款。

F. 交易所市場交易與櫃台市場交易分別是什麼,有什麼區別

交易所市場,一般來說是指二級金融市場,交易在投資者之間進行。而證券交易所的交易方式是經紀制,即一般投資者不能直接進入交易所買賣證券,只能委託會員證券公司作為經紀人間接進行交易。

櫃台交易市場:交易在許多地點進行的市場;通信網路把投資者聯系在一起。比如:美國的納斯達克股票市場就是一個櫃台交易市場,全球的交易商通過一個精細的計算機內部網路連接在一起。

從定義上就可以知道兩種交易方式的區別了吧?此外,前者是建立在固定的交易規則,後者的交易規定就比較鬆散。在交易所上市的公司,一定要有嚴格的規定和符合各種條件才可以上市集資的。而櫃台交易所上市的股票,不需要符合很高的要求就可以上市集資了。這么一來,後者的風險是明顯的大很多很多了。

交易所不是以盈利為目的的!而櫃台交易所則不一樣。

是我查書本總結的,想知道更多的話,就看一下《現代投資學》《金融市場》吧。

G. 小麥期貨結算流程

小麥期貨結算機構及結算銀行
交易所結算機構:交易所設置結算部,負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理、風險准備金管理及結算風險的防範。所有在交易所交易系統中成交的合約必須通過結算部進行統一結算。
結算銀行:交易所指定的、協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。鄭州商品交易所指定的結算銀行有交通銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行。

小麥期貨
交易資金運行與管理
交易所在結算銀行開設專用結算賬戶,會員在結算銀行開設專用資金賬戶。交易所與會員之間期貨業務資金的往來結算通過資金管理電子化系統或結算櫃台在交易所專用結算帳戶和會員專用資金帳戶之間進行劃轉。交易所對會員、會員對投資者存入專用賬戶的資金實行分賬管理、封閉運行。
在技術創新推動下,為提高服務質量和運行效率,保證資金安全,越來越多的會員與當地證監局、開戶的結算銀行簽訂協議實行保證金封閉運行。
小麥期貨交易結算流程
交易所實行每日無負債結算制度。每日無負債結算 (又稱逐日盯市)是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金,收取手續費等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
每日結算後,交易所通過會員服務系統向會員提供結算報表。依據該結算結果,會員對投資者進行結算。
1、交易所在每日結算時劃轉當日盈虧,當日盈利劃入會員結算準備金,當日虧損從會員結算準備金中扣劃。當日結算時的交易保證金超過結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃。當日結算時的交易保證金低於結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。手續費等各項費用從會員的結算準備金中扣劃。
2、結算完畢後,會員的結算準備金余額為負數時,該結算結果即視為交易所向會員發出的追加保證金通知。交易所發出追加保證金通知後 , 可以通過結算銀行從會員的專用資金帳戶中扣劃。會員專用資金帳戶存款不足,必須在下一交易日開市前補足。交易所可根據市場風險和保證金變動情況,在交易過程中進行結算並發出追加保證金通知,會員須在通知規定的時間內補足保證金。未按時補足的, 交易所可按有關規定對其強行平倉。
會員如對結算數據有異議 , 應在第二天開市前30分鍾內以書面形式通知交易所。遇特殊情況,會員可在第二天開市後2小時內以書面形式通知交易所。在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議的 , 則視作會員已認可結算數據的正確性。

H. 證券公司的集中交易系統和櫃台系統是一碼事嗎還是獨立的兩套系統啊。謝謝

集中交易是正式的稱呼,櫃台系統是以前的稱呼。基本你可以認為是一個東東。
以前的交易系統,以營業部作為單位,在營業部櫃台安裝的系統叫櫃台系統,用於櫃員向客戶提供開戶、資金轉賬、查詢、銷戶等服務。與之相對應的系統是周邊系統,比如熱自助系統、電話委託系統、刷卡委託系統等等。這些周邊系統是指客戶(投資者)可以通過以上手段下單、查詢。

後來,一個營業部一套系統的弊端逐漸顯露出來,證券公司總部便採取了集中交易系統的模式,也就是說將數據全部集中存放到證券公司總部進行存放,每個營業部利用客戶端通過中間件連到證券公司總部的伺服器。集中交易在早期區分大集中和小集中,大集中指徹底集中到證券公司總部,小集中是指集中到幾個證券公司分公司。比如說東北片區集中到沈陽分公司,華南片區集中到廣州分公司,諸如此類。目前可以說幾乎所有的證券公司都實現了大集中。

在集中交易系統中,同樣存在所謂的櫃台系統和周邊系統。櫃台系統功能沒變,周邊系統除了大戶室還用熱自助,部分營業部還保留刷卡委託以外,互聯網(網上交易)已經成為了主流。

I. 金融市場中,下單之後,信號傳遞的過程是怎樣的

最裡面是交易所,它完成交易撮合,並給出行情快照,提供API。設置交易席位作為埠連接進入交易所系統內部。同時,行情服務商也有口子連接原始數據包。再往外一層是櫃台系統,是三類子系統集成的,交易系統,提供行情發送以及交易指令通道,然後是風控系統,結算系統。常見櫃台系統有金仕達,恆生,ctp,華寶lts以及期貨證券公司自己在交易所API上開發的其它平台,以及聽說飛馬並不是完整意義的櫃台系統,可能部分功能缺失。像ctp,飛馬這樣的屬於為公眾提供交易系統部分的API,通過API發送的交易指令。再往外一層是,基於櫃台系統的擴展的二次開發,文華同花順這類軟體就是,它們豐富了數據的展示,數據的計算,並提供下單的交易通道,賬戶的交易記錄分析以及腳本語言實現簡易的自動化。這裡面大家都可以豐富自己對系統的定義,比如兩券商都用ctp平台系統,但開發實現的功能可以有差異。國內的交易所不需要串聯起來,同一個標的只在一個交易所撮合,和美國同一個標的能在不同交易所同時交易有些差別。如果你要跨市場交易,一般是兩個交易所各就近部署一個伺服器,然後用你能找到的最快方法連起來。最快的下單方法,大部分機構都是找期貨證券公司代勞,在那家開戶就把伺服器放那家,然後拉他們一個技術人員過來不懂就問,有問題就扔給他們。有追求的大公司不知,應該自定義化的成分更多些。對於個人交易者,找券商期貨公司要個機櫃,用ctp交易是最快的。

J. 在「下單」過程中,證券公司及其營業部起到什麼作用

證券公司櫃台系統是連接投資者和交易所的重要主體,投資者發起的股票買賣指令是否能夠准確、及時送達交易所,取決於證券公司櫃台系統接收委託、提交申報的服務能力。證券公司為了提高服務能力,往往在非交易時間段內接收投資者的委託。我們看看在交易時間段和非交易時間段內,證券公司如何處理投資者委託。
(一)在交易時間段內,證券公司櫃台系統接收到投資者委託後,立即向交易所交易系統申報指令,因此證券公司及其營業部發揮了「通道」的作用。
(二)在非交易時間段內,證券公司向投資者提供的委託服務,即投資者在非交易時間將委託指令發送到證券公司櫃台系統後台並儲存;在交易所交易系統開始收單後,再由證券公司發送到交易所。因此證券公司及其營業部發揮了「委託倉庫」的作用。

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